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《以交易为生》30.随机指标

《以交易为生》30.随机指标
随机指标(Stochastic)是乔治·雷恩(George Lane)所创的摆荡指标,大部分的 技术分析软体都提供这项指标,交易者使用得很普遍,随机指标也是追踪收盘价与 高/低价区间的关系。 就结构的复杂程度来说,随机指标远超过威廉斯%R。它透过数个步骤过滤市场 杂音与不佳的讯号。随机指标是由两条曲线构成:快速线%K与慢速线%D。
1.首先计算%K:
%K=(C今天-La)/(Ha-La)×100 其中:C今天=今天收盘价 La=选定期间内的最低价 Ha=选定期间内的最高价n= 期间的天数,由交易者决定 一般来说,%K的期间是采用5天,但有些交易者采用较长的天数。较窄的视窗可 以掌握较多的转折点,但较宽的视窗可以辨识主要的转折点。
2.其次计算%D。这是将%K平滑化,通常是取3天的期间,平滑的方法有很多种,
例如:
%D=(C今天-La)的3天总和÷(Hn-Ln)的3天总和×100 在运用上,随机指标分为快速与慢速两种,快速随机指标是由先前的%K与%D所 构成,在图形中绘制为两条曲线。它对于行情的转折非常敏感,但经常产生反复的 讯号。许多交易者偏爱比较不敏感的慢速随机指标。快速随机指标的%D是慢速随机 指标的%K,然后再经过先前第2步骤的平滑程序计算慢速随机指标的%D。慢速随机指 标可以过滤市场的杂音,比较不会产生反复的讯号。5天的慢速随机指标相当受到欢 迎(换言之,第1步骤的n=5,第2步骤是取3天的平滑,请参考图30-1的工作底稿)。

图30-1 随机指标:工作底稿
·快速随机指标的%K类似于威廉斯%R。
·快速随机指标的%D是取%K的3天平滑值。
·快速随机指标的%D是慢速随机指标的%K,然后再经过平滑程序计算慢速随机 指标的%D。 大多数交易者都是采用电脑计算随机指标,随机指标的期间长短,取决于你所 希望辨识的趋势,短期的随机指标(例如:5天)有助于掌握趋势的反转。较长期的 随机指标(例如:14-21天)较适合于确认重要的转折。 随机指标的读数是介于0与100之间。超买与超卖的基准线,通常分别设定在80 与20的读数,慢速随机指标很少到达相同的极端读数,这与威廉斯%R不同。 群众心理 每个价格都是全体市场参与者在交易当时对于价值的共识,每天的收盘价很重 要,因为交易帐户是以收盘价进行结算,任何期间的最高价,代表多头在该期间之 内的最大力量;最低价代表空头在该期间之内的最大力量。 随机指标是衡量多头或空头驱动收盘价到达最近价格区间上端或下端附近的能 力。在涨势中,价格倾向于收在最高价附近,如果多头在盘中推升价格,却没有能 力将收盘价维持在最高价附近,随机指标将下滑,这显示多头的力量转弱,代表卖 出讯号。 在跌势中,价格倾向于收在最低价附近,如果收盘价维持在最高价附近,代表 空头仅能够在盘中压低价格,却没有能力保持战果,随机指标上升,显示空头的力 量转弱,代表买进讯号。
交易法则
随机指标可以显示多头或空头的力量何时转强或转弱,这个资讯可以协助你判 断一点:多/空双方在目前的战斗中谁可能会取胜,你应该联合赢家,共同打击输 家。 随机指标提供三类交易讯号,依重要性的排列顺序为:背离、随机指标的读数 与线形方向(参考图30-2)。

图30-2 5天慢速随机指标:当随机指标进入上方的超买区,价格往往即将形 成头部。当随机指标进入下方的超卖区,价格往往即将形成底部。这类的讯号适用 于横向走势中,但在明确的趋势中,讯号通常会过早发生,当指标与价格之间产生 背离,这是最理想的交易讯号。在十月初价格急跌之前,曾经形成一个A级的空头背 离。当你根据随机指标做多或做空之后,将停损设定在最近次要低点之下或高点之 上,图形的最右端出现一个买进讯号----回补空头部位,转空为多。
背离
当随机指标与价格之间产生背离的现象,这代表最强烈的交易讯号。
1.当价格下跌而创新低,但随机指标的底部高于前一波跌势的低点,这构成多 头的背离。这种现象显示空头正丧失力量,价格仅仰赖惯性下跌。一旦随机指标由 第二个底部翻升,即是强烈的买进讯号:建立多头部位,将停损设定在最近低点的 下侧。如果第一个底部在超卖基准线下侧而第二个底部位于基准线上方,这代表最理想的买进讯号。
2.当价格上涨而创新高,但随机指标的头部低于前一波涨势的峰位,这构成空 头的背离。这种现象显示多头正丧失力量,价格仅仰赖惯性上涨,一旦随机指标由 第二个底部下滑,即是强烈的卖出讯号:建立空头部位,将停损设定在最近高点的 上侧。如果第一个头部在超买基准线上侧而第二个头部位于基准线下方,这代表最 理想的卖出讯号。
超买与超卖
当随机指标上升而超过上方的基准线,这代表行情进入超买状态,超买意味着 过高,可能拉回。当随机指标下降而超过下方的基准线,这代表行情进入超卖状态, 超卖意味着过低,可能回升。 这类讯号在横向走势中表现不错,但不适用于趋势明确的行情。在上升趋势中, 随机指标很容易进入超买区,但它发出卖出讯号之后,行情将持续上涨。在下降趋 势中,随机指标很容易进入超卖区而过早发出买进讯号。在运用上,随机指标应该 配合某种长期的顺势指标(参考第43节)。在"三重滤网"交易系统中,唯有当周线 图的趋势向上时,才采用日线图上随机指标的超卖(买进)讯号;同理,唯有当周 线图的趋势向下时,才采用日线图上随机指标的超买(卖出)讯号。
3.假定周线图处于上升趋势中,如果日线图的随机指标下滑进入超卖区,这即 是买进讯号,不必等待指标回升或向上穿越基准线,立即在最近一支长条图的上侧 设定买单,一旦建立多头部位之后,停损设定在进场当天或前一天最低价----以较低 者为准----的下侧。 随机指标底部的形状,经常可以显示涨势的强弱程度。如果底部又窄又浅,代 表空头的力量很弱,涨势可能比较强劲。如果底部的形状又深又宽,代表空头的力 量很强,涨势可能比较弱,最好仅选用强劲的买进讯号。
4.假定周线图处于下降趋势中,如果日线图的随机指标上升进入超买区,这即 是卖出讯号,不必等待指标下滑或向下穿越基准线,立即在最近一支长条图低价的 下侧设定空单,当随机指标向下穿越超买基准线,行情经常暴跌,一旦建立空头部 位之后,停损设定在进场当天或前一天最高价----以较高者为准----的上侧。 随机指标头部的形状,经常可以显示跌势的强弱程度。如果头部很窄,代表多 头的力量很弱,跌势可能比较严重。如果头部的形状又高又宽,代表多头的力量很强,跌势可能比较有限----最好放弃这类的卖出讯号。
5.当随机指标进入超买区,不可买进;当随机指标进入超卖区,不可放空。这个法则可以过滤掉大部分的不理想讯号。
线型的方向 当随机指标的快速线与慢速线都朝相同的方向发展,这可以确认短期趋势。如 果价格上涨而两条线形也向上,上升趋势可能持续。反之,如果价格下跌而两条线 形也向下,短期下降趋势可能持续。
再论随机指标 随机指标可以运用于任何的时间架构,包括:周线图、日线图与盘中走势图。 在周线图上,随机指标改变方向的时间,通常较MACD柱状图提早一个星期。所以, 当周线的随机指标发生转折时,它向您提出警告,顺势的MACD柱状图可能在下一周 发生转变,对于既有的部位,应该调紧停止点,或开始获利了结。 随机指标的视窗宽度是一个很重要的参数。短期的摆荡指标比较敏感,长期的 摆荡指标仅捕捉重要的头部与底部。如果你单独采用随机指标,最好采用稍长的期 间。如果你准备将随机指标纳入交易系统而配合其他的顺势指标,则应该采用稍短 的期间。
伯恩斯坦(Jacob Bernstein)提出一种随机指标的短线运用方法,称为"随机指 标遽升"(Stochastic pop)。当随机指标向上穿越超买线,代表上涨的力量,你可以 买进而掌握这波急涨的走势。一旦随机指标反转,立即卖出。这个讯号可以让你捉 住多头走势的最后一击。(译按:雷恩本人也提出一个适用于超卖区的相反观念, 称为"随机指标遽降"(Stochastic poop)。) 随机指标是自动化交易系统业者最偏爱的工具之一,这些当代的炼金师试图以 纯机械性的方式运用随机指标,将快速线与慢速线的交叉视为交易讯号。当这种方 法不能产生神奇的效果时,他们又纷纷舍弃这种指标,不论采用什么最佳化程序, 快速线与慢速线的交叉讯号绝对不是万灵凡,因为随机指标的效用取决于市场是处 在趋势明确或横向走势中。


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