构建量化动量选股系统的实用指南

编辑推荐语  

辨别噪音中的旋律，只关注促成盈利的因素。投资丛林的生存法则：每天的交易机会数百万，你只需比一个对手聪明，成为赢家，使他成为输家。奥利弗·瓦莱士、格雷格·卡普拉编著的《短线交易大师：工具和策略》告诉你如何面对并克服情绪和心理挑战，然后展示真实的技术和策略，增加交易成功的几率，强化竞争优势。着眼事实，遵从规则，现在开始成为短线交易大师。  

内容提要  

电子化交易时代给了聪明、进取的短线交易者前所未有的盈利机会。对于准备充分的交易者，交易致富从未如此唾手可得。对于毫无准备的交易者，却从未如此镜花水月。  

《短线交易大师：工具和策略》内容凝练，覆盖了交易员必须坚持的方方面面。包括心理、自律和面对盈利机会时所需的技术分析技巧。将知识和洞见结合，展示了如何应用经验、机智和妥善规划来突袭市场。既可以作为长胜交易员的桌面常备资料，也可以作为百科指南。  

很多看过奥利弗·瓦莱士、格雷格·卡普拉著作的人会直接从本书的中间开始看后半部分，希望抢在别人之前找到让他们马上开始获利的“圣杯”。《短线交易大师：工具和策略》这本书所讲的进出场策略可以独立作为一本技术分析专著，同样成为同类著作中的翘楚。但这本书的前半部分毫不逊色，告诉那些到目前为止还不是成功交易员的人为什么会这样。他们应该从这本书中看见自己的影子，从每一页中看到新手不该犯的错误。  

作者简介  

奥利弗·瓦莱士（OliverL.Velez），普利斯坦资金管理公司和**网站Pristine.com的创立者。该网站被巴隆咨询机构评为全球***的在线交易网站。瓦莱士先生在19年前，将一种独特的动态市场操作方式引入证券市场，并将其称作“波段操作”，从而震撼业界。**，得益于瓦莱士先生的国际巡回演讲和该操作方法受到的不断赞誉，波段操作方法已经成为全球*受欢迎的操作方式之一。目前，普利斯坦资金管理公司在40多个**拥有超过60000名客户，成为投资者、积极自主交易者和机构的**学习资源。瓦莱士先生是超级畅销书《短线交易大师》的合著者，他的《奥利弗·瓦莱士DVD讲座系列》，成为有史以来*畅销的股票操作DVD系列。  

目录  

部分给交易大师的智慧种子：为成功准备交易者的头脑  

章交易大师启蒙：理解交易大师的世界  

你知道成本有多高吗？  

交易大师仅需要少量工具  

在那个叫“这儿和现在”的地方寻找成功  

为什么交易大师使用图表交易  

图表不撒谎  

跟踪钱的足迹  

给我技术，或给我死亡  

不要仅拿一把钝刀就出现在枪战中  

知识**，利润第二  

短期时间框架：交易高度**性的关键  

为什么短期时间框架是*安全的时间框架  

我的三个*大的发现  

爱好：交易者*强大的力量  

交易者和预言家  

第二章发展交易大师的头脑：纠正交易行为的关键  

你是在赌博还是在交易  

赢的不会总赢，输的也不会总输  

大多数人不可能赢得太久  

乐队花车理论：市场如何运转一瞥  

金钱不是一切  

问“为什么”的危险  

当**成为问题时  

开始是交易的85％  

你的态度会成为你的事实  

事实不能为你赚钱  

在华尔街真相不起作用  

为了交易成功你必须成为超人  

机会存在于大多数人害怕去的地方  

天空没有一丝云彩时要小心  

成功交易者的真正标准  

当不行动就是*好的行动的时候  

保持静止：所有行为中的*高境界  

关于静止的艺术的一个教训  

“嗨，不要教我如何思考，教我如何交易”  

如何利用你**所拥有的东西  

过去是不是挡了你的路  

打破痛苦和高兴的循环  

正确的技术产生正确的直觉  

一点多疑对灵魂有益  

我们交易的是人，而不是股票  

积极的精神状态令你与众不同  

带着看法交易  

每日的精神食粮  

第三章损失：拥有交易能力和成功的先决条件  

逆境的力量  

使你的损失为你服务  

小的损失：交易大师的证明  

市场怎样对我们说  

如何迷失了你成功的方向  

让每**都是新的  

学会接受不可改变的东西  

亏损可能变成赢利  

你必须学会厌恶大损失  

交易大师的两种生活  

成长是经历时间而开放的花  

当损失变得无法承受时  

从你的学费中得到*多  

第四章交易大师的培养：怎样为你自己节约大量的时间和金钱  

找一个成功者去追赶：然后超过他  

老师的个性很重要  

不要对你的将来很吝啬  

现在，找到那些既会做也会教的人  

第五章7种致命的交易错误：怎样与之斗争并打败它们  

致命错误1：没能迅速止损  

怎样消除没有迅速止损的错误  

致命错误2：数钱  

致命错误3：转换时间框架  

致命错误4：需要知道的*多  

致命错误5：太自以为是  

致命错误6：错误的方式获利  

致命错误7：使之合理化  

怎样找出并杀死你的恶魔  

第六章12条成功的交易法则：交易大师所遵从的规则  

法则1：了解你自己  

法则2：了解你的敌人  

法则3：迅速地获得教育  

法则4：保护你自己*有价值的东西  

法则5：保持简单化  

法则6：从自己的损失中学习  

法则7：坚持记交易日记  

法则8：不要把低价股作为你的主要目标  

法则9：不要多样化  

法则10：知道有时没有行动才是*好的行动  

法则11：知道何时从容引退  

法则12：永远不要找借口：它们不会  

为任何人带来一分钱  

第七章交易大师的秘密：15件每一个交易者都应该知道却不知道的事  

秘密1：华尔街没有礼物  

秘密2：有些人在你交易的对立面，他们不是你的朋友  

秘密3：专业人员出售希望，新手购买希望  

秘密4：本垒打为失败者而准备  

秘密5：做出图表，大众就会跟随  

秘密6：所有主要的股票市场指数都在说谎  

秘密7：开盘之后购买通常会*好  

秘密8：开盘之前卖出通常不合算  

秘密9：11：15到2：15是*坏的交易时段  

秘密10：总是黎明之前*黑暗  

秘密11：华尔街专家总是错的  

秘密12：玩收益是新手的游戏  

秘密13：高买的胜算几率*大  

秘密14：低买高卖的方法对日交易者来说是错误的  

秘密15：知道下一步怎么走能使你致富  

第八章交易大师的10个教训  

教训1：当华尔街变得血腥时，现金就是上帝  

教训2：时间多样化可以*小化市场风险  

教训3：购买和积累  

教训4：*终的决策工具  

教训5：卖掉狗，买娃娃  

教训6：智慧还是牛市  

教训7：为通讯和咨询师评级  

教训8：时间就是金钱  

教训9：成功者努力争取，失败者无所作为  

教训10：使用希望的力量  

第九章来自真正的大师*后的话  

生活和交易的8个基本教导——来自妈妈  

第二部分交易大师的工具和战术：发展交易大师的军械库  

第十章把握市场时机的工具和战术  

市场工具1：标准普尔指数期货（S&P）  

市场工具2：纽约股票交易所跳动指数（$TICK）  

市场工具3：纽约股票交易所交易者指数（TRIN）  

市场工具4：新低指数（NLs）  

市场工具5：强力5指数  

股票市场小测验  

关于市场的后几句话  

第十一章图表工具和战术  

图表引言  

图表入门  

图表工具1：小阴（阳）线（NRB）  

图表工具2：反转线（RB）  

图表工具3：影线  

图表工具4：缺口  

图表工具5：支撑和阻力位  

图表工具6：回抽  

图表工具7：反转时段  

图表工具8：天量  

图表工具9：移动平均线  

图表工具10：3～5线下跌  

第十二章执行工具和战术  

执行工具1：电子通信网（ECNs）  

执行工具2：小单执行系统（SOES）  

执行工具3：选择网（SNET）  

执行工具4：自动指令发送系统（ARCA）  

执行工具5：指定单据转向（SUPERDOT）  

执行工具6：在线经纪商  

第十三章纳斯达克二级报价工具与战术  

纳斯达克二级报价入门  

做市商的特点  

做市商评价  

确定谁是大奶酪  

即兴表演  

摞大饼游戏  

第十四章买入工具和战术：一步一步指导你像一个行家入市  

正确的买入是成功交易的85％  

买入技术1：关键点买入  

买入技术2：30分钟买人  

买入技术3：尾市突破  

第十五章交易管理工具和战术：  

一步一步指导你像一个行家一样管理你的交易  

工具1：初始止损：你的保险单  

工具2：持平止损：用市场的钱来玩  

工具3：跟踪止损方法：你的赢利阶梯  

工具4：时间止损方法：时间就是金钱  

第十六章卖出工具和战术：一步一步指导你像一个行家一样卖出股票  

递增卖出  

奥利弗·瓦莱士的个人笔记  

大化收益  

三个简单的步骤  

知道哪些事件发生时应该卖出  

当灾难降临时  

如何对付大幅跳空下跌  

灾难降临时应采取的步骤  

危险降临的信号  

第三部分展望  

第十七章怎样综合运用  

怎样综合运用日线图  

怎样综合运用日内图  

怎样综合运用多个时间框架  

交易大师的三个测试  

第十八章ESP：将来的电子交易软件  

下一代交易工具  

自动股票识别和预警  

自动股票搜索和筛选  

它如何运行  

第十九章结论  

你是

花费的时间是值得的  

你“将”会成功  

剩下的就靠你自己了  

附录  

交易类型