【正版新书直发】量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法 [美]路德维希 B. 钦塞瑞尼(L

编辑推荐  

《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高*准股票组合的一系列有效方法。  

掌握书中强大的量化方法，构建和管理高收益的股票投资组合。  

内容提要  

《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。  

路德维希B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴*度的预测。  

读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。  

《量化股票组合管理》的主要内容如下：  

一套完整的、易于应用的方，帮助读者在构建投资组合的过程中*化收益率，同时*小化风险。  

构建专业投资组合的*技*。  

广泛的实例和解决方案，实例均采用真实的历史股票数据。  

金融理论和真实世界实践的融合。  

丰富的金融实例和案例研究。  

这部体系完整的参考书的每一章都有一个附录，包有价值的图、表、方程、数学推导和公式。  

《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高*准股票组合的一系列有效方法。  

目录  

目录  

译者序  

推荐序  

序言  

记号与缩写  

|部分|全书内容总述  

章量化股票组合管理的威力/  

11引言/  

12量化股票组合管理的优势/  

1相似投资情景中的定量与定性方法/  

14本书概览/  

15结论/  

习题/  

2章量化股票组合管理的基本原则/  

21引言/  

22量化股票组合管理α/  

23量化股票组合管理的七条原则/  

24原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/  

25原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/  

26原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/  

27结论/  

习题/  

3章量化股票组合管理的基本模型/  

31引言/  

32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/  

33基本模型的等价/  

34使用Z值进行股票筛选与排序/  

35模型的混合与信息准则/  

36选择正确的模型/  

37结论/  

习题/  

|二部分|组合的构建与维护  

4章因子与因子选择/  

41引言/  

42基本面因子/  

43技*因子/  

44经济因子/  

45其他因子/  

46因子选择/  

47结论/  

附录4A因子定义表/  

习题/  

5章股票筛选与排序/  

51引言/  

52顺序筛选法/  

53基于投资策略的顺序筛选法/  

54同步筛选法与加总Z值/  

55加总Z值与期望收益率/  

56加总Z值与多因子α/  

57结论/  

附录5A基于投资策略的股票筛选法/  

附录5B异常值/  

习题/  

作者介绍  

路德维希B.钦塞瑞尼  

（LudwigB.Chincarini）  

博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任：乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn（一家在一篮子交易方面具有优势的券商）研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。  

金大焕  

（DaehwanKim）  

博士，Fi*tPriv*e投资管理公司高级组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。