现货量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法+主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投

本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希B.钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。  

译者序  

推荐序  

序言  

记号与缩写  

｜第一部分｜全书内容总述  

第1章量化股票组合管理的威力/  

11引言/  

12量化股票组合管理的优势/  

13相似投资情景中的定量与定性方法/  

14本书概览/  

15结论/  

习题/  

第2章量化股票组合管理的基本原则/  

21引言/  

22量化股票组合管理α/  

23量化股票组合管理的七条原则/  

24原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/  

25原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/  

26原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/  

27结论/  

习题/  

第3章量化股票组合管理的基本模型/  

31引言/  

32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/  

33基本模型的等价/  

34使用Z值进行股票筛选与排序/  

35模型的混合与信息准则/  

36选择正确的模型/  

37结论/  

习题/  

｜第二部分｜组合的构建与维护  

第4章因子与因子选择/  

41引言/  

42基本面因子/  

43技术因子/  

44经济因子/  

46因子选择/  

47结论/  

附录4A因子定义表/  

习题/  

第5章股票筛选与排序/  

51引言/  

52顺序筛选法/  

53基于著名投资策略的顺序筛选法/  

54同步筛选法与加总Z值/  

56加总Z值与多因子α/  

57结论/  

附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/  

附录5B异常值/  

习题/  

第6章基本面因子模型/  

61引言/  

62准备工作/  

63比较基准与α/  

64因子暴露/  

65因子溢价/  

66风险分解/  

67结论/