算法交易:制胜策略与原理 [美]欧内斯特·陈(Ernest P. Chan)

编辑推荐  

简便易懂的程序化作指南，认识算法交易的炼作，研究量化投资不可错过的经典。  

内容提要  

本书即是一本门论述算法交易策略的作。本书不只是金融理论领域的学*论述，更融合了几十年许多实用的金融研究成陈博士在实际交易中运用这些研究成所获得的心得。本书是一本人入胜、信息量、覆盖各类交易策略的图书。论个人投资者，还是构投资者，都可以借鉴使用其中的策略。本书中的策略致可分为均值回归统动量统两类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线*的交易策略为重心，因为复的交易策略容易受过度拟合及数据窥探的侵害。数学软件是算法交易的两条腿。本书用了程度的数学知识，使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另，书中还加入了很多使用MATLAB码编程的说明*示例，这些示例可以在本书的网上下载。  

目录  

目录ALGORITHMICTRADING前言1章回测及自动化的执行统1.1回测的重要*/21.2回测过程中普遍存在的误区/41.3统计学在回测程序上的应用：假设检验/191.4交易策略于何时须被回测/251.5回测统对相应收益率具有预测能吗/271.6对回测统以及自动化运行平台的抉择/28本章要点/412章均值回归模式的基本要义2.1均值回归与相应的平稳*/472.2平稳测试之后的协整/562.3均值回归策略的利弊分析/66本章要点/683章均值回归策略的运行3.1应用价差、价差的对数或相应率所进行的对交易/703.2布林带线/773.3相应的头寸增持能可行吗/793.4动态线*回归相关的尔曼过滤法则/823.5尔曼过滤法则相关的市商模型/893.6数据误差的危险*/91本章要点/924章股票与ETF基金的均值回归模式4.1股票对交易的难点/964.2ETF基金的对交易（或三重ETF基金交易）/984.3*间均值回归交易策略：缺买入模式/1014.4ETF基金与成分股之间的套利模式/1054.5跨行业的均值回归交易策略：线*多-模式/111本章要点/1155章货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略5.1交*货币对交易/1175.2货币交易中的展期利息问题/1225.3期货之跨期套利的交易/1245.4期货之跨市场（区域）套利/137本章要点/1416章*间动量型交易策略6.1时间序列型动量交易策略的检验模式/1446.2时间序列的交易策略/1476.3从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益/1526.4横向型动量交易策略/1566.5动量交易策略的优势与劣势/163本章要点/1677章盘中动量型交易策略7.1“敞”交易策略/1697.2信息驱动的动量交易策略/1717.3ETF基金的杠杆交易策略/1777.4高频交易策略/179本章要点/1848章风险管理8.1优化的杠杆模式/1868.2投资组合相关的风险例之固化模式（CPPI模式）/1988.3止损的析/2008.4风险指标/202本章要点/205结论参*献作者简介网简介  

作者介绍  

厄尼斯陈（ErnestP.Chan）是开发统计模型及交易统的家，任QTS资本管理有限司基金经理，负责管理对冲基金及私人户账户。他自1997年起曾先后为多家投资行（摩根斯坦利、瑞士信贷、Maple）及对冲基金（枫树岭、千禧年合伙司、MANE）作。陈从康奈尔学获得物理学博士学位，在进入金融行业前曾是IBM人类语言学技*组织的成员。他曾与人合伙在芝加创了投资司----EXP资本管理有限司，并担任要。陈撰写出版了《量化投资：如何创立你自己的算法交易业务》（Wiley出版社），同时也是知名金融博epchan.blogspot.的博主。