期权波动率交易(美)当·华纳(Adam Warner) 著;傅晓,时晓虹,王涛 译

目录  

前言  

第1章我是谁？我为何在此1  

我是谁？我如何来到这里1  

我要去迪士尼乐园3  

略作停留以消除误解，如何5  

那些日子早已不在11  

回到1988年的德劳瑞恩11  

究竟是如何盈利的13  

那么实际是如何起作用的15  

差劲的团队/专家又是怎么做的16  

没什么永恒不变，11月的冷雨也一样17  

他们现在在哪儿20  

现在该怎么办21  

2章读懂希腊值23  

Delta23  

Gamma25  

Vega26  

Theta28  

3章理解波动率指数（VIX）31  

那时或许也是我真实的生活33  

部分目录  

内容虚线  

内容简介  

过去十几年间，波动率概念吸引了优选各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和肆传播。  

当·华纳所著的《期波动率交易(波动市场中的盈利策略)/连品交易所译丛》澄清了有关波动率交易的一些见误解，展示了专家如何成功地管理期交易账户和投资组合。  

本书对波动率指数进行了深入审视，并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是，只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期投资所需的所有信息，本书还包括了一下内容：  

以交易行为为背景，解析历史波动率形态。  

研究波动率交易行为的心理。  

揭示了对扭曲异市场噪声的检验。  

者当·华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却接近涵盖了期避险参数的各个方面，并为更不错的期和波动率概念打下基础。他解释了如何用市场上新的交易工具分散你的投资选择，包括为波动率交易员提供了等   

摘要  

OptionsVolatilityTrading无论你曾否见过期交易的屏幕，波动率影响着所有种类的交易。这本书不仅有助于解构关于期和波动率的一些见的迷思，还将教给读者如何管理它们并从中受益。  

在过去的十年里，人们对波动率整体概念的认识取得了巨进展。不幸的是，对其全部真实意义的误解也随之增加。本书将会告诉你如何好地度量波动率以及如何在风险溢价时刻变化的市场中管理一个动态账户或投资组合。同时，你会切实体会到其中的乐趣！  

为各种数字感到困惑吗？我们的确能得到很多数字。你会了解一些有关芝加哥期交易所波动率指数的仿真论述，也就是我们熟知的却从未考虑对其提出问题的“VIX”。一周内或者存续期内的某些天对于寻找某一特定种类等