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实证资产定价(股票横截面收益)(精)/敦和金融衍生品丛书

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店铺:木垛图书旗舰店出版社:中国人民大学ISBN:9787300274836商品编码:65254327675开本:16开出版时间:2020-01-01页数:442字数:616  

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基本信息  

商品名称:实证资产定价(股票横截面收益)(精)/敦和金融衍生品丛书作者:图兰·G.巴利//(美)罗伯特·F.恩格尔//斯科特·默里|责编:宫雨霏//薛锋|译者:张学勇//朱一峰定价:96出版社:中国人民大学ISBN号:9787300274836  

其他参考信息(以实物为准)  

出版时间:2020-01-01印刷时间:2020-01-01版次:1印次:1开本:16开包装:精装页数:442字数:616千字  

内容提要  

《实证资产定价:股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域重要的成果的全面综述。首先,本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论,对当下广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次,本书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。后,本书还包括了以下内容:(1)关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论;(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果;(3)大量当代和基础研究的参考文献。  

本书是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书,也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。  

目录  

部分统计方法  

第1章预备知识  

1.1样本  

1.2缩尾和截尾  

1.3Newey和West调整  

1.4总结  

参考文献  

第2章描述性统计  

2.1实施步骤  

2.2展示和说明  

2.3总结  

第3章相关性  

3.1实施步骤  

3.2阐述相关系数  

3.3展示相关系数  

3.4总结  

参考文献  

第4章持续性分析  

4.1实施步骤  

4.2解释持续性  

4.3展示持续性  

4.4总结  

参考文献  

第5章组合分析  

5.1单变量组合分析  

5.2双变量独立排序的组合分析  

5.3双变量序贯排序的组合分析  

5.4独立排序与序贯排序  

5.5三变量排序分析  

5.6总结  

参考文献  

第6章Fama和MacBeth回归分析  

6.1实施  

6.2对FM回归作解释  

6.3展示FM回归  

6.4总结  

参考文献  

第二部分股票收益横截面  

第7章CRSP样本和市场因子  

7.1美国股票市场  

7.2股票收益和超额收益  

7.3市场因子  

7.4CAPM风险模型  

7.5总结  

参考文献  

第8章贝塔  

8.1估计β  

8.2描述性统计  

8.3相关系数  

8.4持续性  

8.5β和股票收益  

8.6总结  

参考文献  

第9章规模效应  

9.1计算市值  

9.2描述性统计  

9.3相关性  

9.4持续性  

9.5规模和股票收益  

9.6规模因子  

9.7总结  

参考文献  

0章价值溢价  

10.1计算账面市值比  

10.2描述性统计  

10.3相关性  

10.4持续性  

10.5账面市值比和股票收益  

10.6价值因子  

10.7Fama和French三因子模型  

10.8总结  

参考文献  

1章动量效应  

11.1衡量动量  

11.2描述性统计  

11.3相关性  

11.4动量和股票收益  

11.5动量因子  

11.6Fama、French和Carhart四因子模型  

11.7总结  

参考文献  

2章短期反转效应  

12.1短期反转因子的计算  

12.2描述性统计  

12.3相关性  

12.4反转与股票收益  

12.5Fama和MacBeth回归  

12.6反转因子  

12.7总结  

参考文献  

3章流动性  

13.1流动性的度量  

13.2描述性统计  

13.3相关性  

13.4持续性  

13.5流动性与股票收益  

13.6流动性因子  

13.7总结  

参考文献  

4章偏度  

14.1偏度的测量  

14.2描述性统计  

14.3相关系数  

14.4持续性  

14.5偏度与股票收益  

14.6总结  

参考文献  

5章特质波动  

15.1总波动的衡量  

15.2特质波动的衡量  

15.3描述性统计  

15.4相关性  

15.5持续性  

15.6特质波动和股票收益  

15.7总结  

参考文献  

6章流动性样本  

16.1样本  

16.2描述性统计  

16.3相关性  

16.4持续性  

16.5股票期望收益  

16.6总结  

参考文献  

7章期权隐含波动率  

17.1期权样本  

17.2基于期权的变量  

17.3描述性统计  

17.4相关性  

17.5持续性  

17.6股票收益  

17.7期权收益  

17.8总结  

参考文献  

8章其他股票收益率预测量  

18.1资产增长  

18.2投资者情绪  

18.3投资者关注度  

18.4观点分歧  

18.5盈利能力和投资  

18.6对博彩型股票的投资需求  

参考文献  

译后记  


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