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歐洲新的衛生事件封鎖令美元波動性飆升

歐洲再次面臨封鎖,這加劇了貨幣市場的波動。

美元的成分貨幣加權三個月波動率指數已飆升至 3 月份的水平,當時市場因國債收益率飆升而動蕩。在目前的水平上,交易員正在為未來三個月美元指數的平均每日波動率約 0.42% 做好準備。

歐洲新的衛生事件封鎖令美元波動性飆升

歐元/美元有向 1.1131 走軟的空間,但在奧地利宣布全國封鎖以及德國拒絕排除類似前景的背景下,下跌步伐正在加快。

當然,這意味著已經上漲的美元獲得了額外的順風。可以從圖表中看出對美元的外逃程度的衡量標準,該貨幣處于數周以來最嚴重的超買水平。

這讓我們再次回到波動率問題。雖然貨幣波動可能會持續一段時間,但很難想象我們會重新回到金融危機前的水平。

波動性發生了制度轉變。歐元/美元等關鍵貨幣對的匯率波動幅度足以將全球金融危機之后的每日波動幅度計算在內,幅度高達 1.6%。然而,即使在去年金融市場動蕩的高峰期,溢價定價也只有 0.8% 左右。

是什么促使了這種轉變?在很大程度上,中央銀行已成為城里唯一的游戲。他們的任務是促進就業和控制通脹擔憂的日子已經一去不復返了。在后全球金融危機的世界中,他們已成為宇宙的主人,渴望在危機一出現就拯救金融市場。

因此,除非發生災難性的、多標準偏差的風險事件,否則波動性交易者的利潤前景將更加渺茫,這已經扼殺了市場。




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