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狂赚后大亏 顶级对冲基金成为天然气骤跌首个“牺牲品”

  截至8月末,今年Statar Capital收益率略超过5%,媒体称该基金9月前十日“获利不菲”,此后一周大亏,造成9月全月累计亏损7.7%,亏损源于欧洲天然气交易。

  三年前,撰写经典期权教材的基金经理James Cordier因做空天然气期货而爆仓,在YouTube发布视频公开道歉,称造成灾难性损失,一夜间跌落神坛。

  而今,可能又有一批对冲基金因天然气期货巨亏。天然气三个月隐性波动率开始接近三年前Cordier等基金报亏时水平。至少目前已经出现第一家因最近天然气骤然跌落历史高位而受害的基金。

  从上周二起,连续多日创历史新高的欧洲天然气期货一再下跌,连跌三日。媒体爆出,一只专门交易天然气的美国业绩一流对冲基金——迈阿密的Statar Capital本月业绩不佳。

  Statar Capital的资产规模17亿美元,由Citadel和DE Shaw前交易员Ron Ozer管理。媒体援引知情者消息称,该基金本月前十日“获利不菲”,但此后一周大亏,造成本月全月累计亏损7.7%。

  在本月大起大落以前,今年截至8月末,Statar扣除费用后收益率略超过5%。媒体称,还不能立即搞清楚Statar亏损的具体原因。知情者称,今年造成Statar亏损的是欧洲天然气的交易,美国天然气的交易还有收益。近几个月曾押注天然气会下跌。

  而金融博客Zerohedge认为,从下图可以推测,虽然天然气价格回撤相对较小,却足以让Statar亏掉所有的盈利,并且进一步亏损,那么该基金可能是在本月初加杠杆做多,然后随着天然气价格大涨而获利,月中左右,该基金可能又加码,出售了天然气的看跌期权,随着天然气的波动进一步扩大,在天然气价格一旦回撤之时就遭到重创。

  虽然Statar未披露是何原因在斩获高盈利后大亏,但该基金在官网上曾这样表达对天然气交易的看好:大宗商品市场倾巢而出的风险资本已经夸大了暂时的市场错误定价,但天然气生产商越来越希望对冲。这给天然气交易提供了多年来最佳的机遇。

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