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长期美债收益率创18个月最大涨幅 交易员预期美国加息时间会提前

交易员在美联储政策声明发布后将预期的首次加息时间提前至2022年底  

30年期国债收益率上涨12个基点,创下去年3月疫情爆发以来最高升幅  

美国长期国债收益率创下18个月最大涨幅,在美联储偏鹰派的政策声明发布后,交易员将预期的首次加息时间提前至2022年底。  

截至纽约时间中午,30年期国债收益率上涨11个基点,至1.92%,创下2020年3月疫情爆发以来最高升幅。2022年12月到期的联邦基金利率期货合约过去两日上涨约5个基点至0.28%,表明市场预期届时美国100%将加息25基点。在最新货币政策声明发布前,投资者原本预期美联储会从2023年初开始升息。隔夜指数掉期合约显示2022年9月前加息一次的可能性接近50%。  

周三的美联储会议后,交易员提高了对加息的押注。鲍威尔表示美联储可能11月开始缩减资产购买并在2022年年中完成。点阵图上的新季度预测也支持这种观点,18位官员中有9位预计明年会加息,多于6月的7位。预测中值显示,联邦基金利率可能在2023年升至1%,2024年升至1.75%。  

随着各国央行纷纷开始撤出刺激措施,全球债市普遍遭遇抛售。英国央行周四提高了最早11月加息的可能性以遏制通胀飙升,10年期英债收益率闻讯上涨10个基点至0.9%。挪成为在疫情危机过后首个升息的G-10国家,官员们暗示未来加息步伐将加快。  

BMOCapitalMarkets策略师IanLyngen在给客户的报告中列举了多个可能导致收益率飙升的因素,包括股市反弹,中国恒大(8.69,-1.31,-13.10%)陷入困境,美国利率预期重估以及欧洲债券被抛售。  

趋势逆转  

长期美国债券收益率的上升扭转了近期收益率曲线走平的趋势。5年期和30年期国债收益率之差扩大4个基点至100个基点,周三一度收窄至7月以来最低。  

虽然市场上调了短期内加息的预期,但对之后时间的加息押注远低于美联储预期。利率交易员预计到2024年结束,累计加息次数将少于5次,美联储点阵图暗示的是加息7次。




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