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对冲基金Alphadyne爆亏15亿美元 在全球债市轧空中遭遇重大挫折

  对冲基金Alphadyne Asset Management成为全球债券市场本轮轧空中最大的受害者之一,其120亿美元宏观交易策略基金因对利率上升的一系列错误押注而损失惨重。

  知情人士称,这家总部位于纽约的投资机构遭遇了约15亿美元的损失,因其对冲基金业绩截至7月份出现大跌。该公司的旗舰基金Alphadyne International Fund下跌约10%。该公司还管理着一个资产规模大致相同的杠杆基金。

  Alphadyne的损失--是宏观对冲基金中公开披露的最大亏损--尤其令人惊讶,因为其策略自2006年启动以来从未出现过年度亏损。根据汇编数据,上半年宏观基金平均上涨6.8%,其中6月份升0.5%。

  Alphadyne的一位发言人不予置评。

  上述损失显示过去四个月美国国债的大幅上涨让一些最专业的投资者也措手不及。在美国通胀创下数十年来最高水平之际,利率却在下降,令全球各地的债券交易员感到困惑。

  美国5年-30年期国债收益率曲线在6月份曾出现三天趋平超过25个基点的走势,为2020年3月以来最大跌幅,上述利差到月底也几乎没有扩大。知情人士说,Alphadyne大量押注收益率曲线趋陡,并且反应迟缓。

  因消息未公开而要求匿名的知情人士称,Alphadyne旗舰基金仅在6月就下跌了4.3%,创下成立以来最差单月表现。该基金的持仓押注收益率曲线将趋陡以及利率会普遍上扬。

  一位知情人士透露,到7月时,首席投资官Philippe Khuong-Huu仍在继续削减相关持仓,减少美国和欧洲的定向空头押注和相对价值策略头寸,并对损失惨重的美债收益率曲线交易进行平仓。总体而言,该基金上个月再跌2.5%。

  Alphadyne由曾同在摩根大通(152.89, 1.72, 1.14%)任职的Khuong-Huu和Bart Broadman所创建。根据其网站,该公司的投资者包括养老基金、保险公司和主权财富基金。2017年Alphadyne将亚洲团队剥离,成立了Astignes Capital Asia Pte,专注于该地区的利率和外汇工具交易。Broadman现在是总部设在新加坡的Astignes的CIO。

  Khuong-huu曾在2000年代初担任高盛(380.36, 2.17, 0.57%)集团的利率主管,后来组建了Alphadyne。在高盛任职期间,他曾是Glenn Hadden的同事,后者在那里交易了十多年的全球政府债券和美国国债,并于2011年离职加入摩根士丹利(96.6, 0.37, 0.38%)。

  知情者称,Hadden在2014年加入Alphadyne,并被认为是其顶级基金经理之一。而Alphadyne在过去四年也每年都录得两位数的业绩回报。




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