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大量看跌期权头寸盯上阿里巴巴(BABA.US)!一旦财报超预期 预计股价将大幅上涨!

  阿里巴巴财报公布在即,有大量的阿里巴巴的看跌期权头寸,并且期权溢价非常高。交易量表明,交易员一直在卖出看涨期权和买入看跌期权,他们是希望看到不及预期的财报数据。

  期权交易员押注该股票将在今天至 8 月 6 日(即收益报告发布后的周五)期间图表中所示的两个方框之一内收盘。绿框框代表看涨期权卖家提供的定价。这意味着如果价格走高,阿里巴巴股价将在本周末收于该区间内的比例为 36%。红框代表看跌期权的定价,如果价格在公告中走低,则有 33% 的可能性。

  更要注意的是,未平仓合约中有超过 230 万个有效看涨期权,而看跌期权约为 170 万个,这个数额通常意味着看涨期权交易者预计价格会上涨。而看涨期权的隐含波动率正在下降,看跌期权的隐含波动率上升,因此即使看涨期权在总交易量中的比例更高,但这些期权似乎已被卖出,暗示前景更为悲观。

  一旦公布的财报超预期,那么股价可能会大幅上涨,并可能在几天内接近 20 天移动平均线。因为交易员的期权定价为下跌,但超预期的表现可能让交易者措手不及,并导致股价迅速上涨,基于波动性的支撑位和阻力位允许更大的上行趋势。




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