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对冲基金加大杠杆做空美元 然而美联储“转鹰”了

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  对冲基金在继续持有美国国债收益率曲线趋陡头寸的同时,又做空美元,其选择的时机没有更差了。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至 6月15日当周,杠杆基金增加了21,347份美元净空头头寸,为1月中旬以来的最高水平。一天后,美联储官员预估,该央行紧缩的步伐将快于预期,促使彭博美元现货指数创下一年多以来的最大单周涨幅。

  在国债期货方面,CFTC数据显示,投机者和杠杆基金在上周FOMC会议之前持有收益率曲线趋陡的总头寸。根据彭博计算,低于10年期合约的久期加权净多头头寸,减去更长期合约的头寸后显示,相当于约196万份10年期债券合约的收益率曲线趋陡头寸,低于2月份的近期峰值。

  在美联储做出决定后,上周5年期和30年期国债收益率曲线之间的利差收窄了26个基点,使利差处于今年以来的最窄水平。

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