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2021年银行压力测试假设情景披露!美联储仍维持严重不利的经济环境假设

美联储公布了针对19家美国大型银行的2021年压力测试假设情景。其中包括,从2020年第四季度到2022年第三季度期间,美国GDP将下降4%,美国股市跌幅将高达55%,失业率将上升4个百分点至10.75%。

杰富瑞分析师Ken Usdin指出,今年的假设情况包括商业房地产(CRE)价格更严重地下跌,美联储要求银行反映出受疫情影响的地区/行业的CRE价格的适当变化。

据了解,这是银行在过去12个月里进行的第三次压力测试。以Betsy Grasek为首的摩根士丹利分析师认为这是最简单的一次。此前两次测试中,美国GDP分别下降了9.9%和5.9%,失业率则分别达到10%和12.5%。该行认为Synchrony Financial(SYF.US)、Capital one(COF.US)和富国银行(WFC.US)将在此次测试中占据有利地位。

摩根士丹利预计,本次压力测试结果于6月公布时,美联储将取消银行回购限制,并预计该行覆盖的大型银行和消费金融公司有1110亿美元的过剩资本将被释放。Synchrony Financial、Capital one和富国银行的超额资本和超额准备金占其市值比例最高,分别为22%、20%和17%。

据悉,在为期两年的压力测试周期中,规模较小的银行可以选择今年参加压力测试。大摩预计,Citizens Financial (CFG.US) 和Regions Financial (RF.US) 可能会参加测试,以寻求放宽其“压力资本缓冲(stress capital buffer)”要求。此前,这些银行均高于美联储要求的2.5%的最低限度,并请求美联储重新考虑这一标准。

另一方面,杰富瑞的Usdin 认为M&T银行是唯一可能选择加入测试的小型银行。此外,Usdin预计,美联储将保持其机制,将资本回报限制在到2021年第二季度前四个季度净利润的平均值。




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