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量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法)

量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法)

基本信息 商品名称:量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法 作者:(美 路德维希B.钦塞瑞尼//金大焕|译者:陈志岗//李腾定价:129出版社:机械工业ISBN号:9787111606123 &nb...

基本信息  

商品名称:量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法)作者:(美)路德维希B.钦塞瑞尼//金大焕|译者:陈志岗//李腾定价:129出版社:机械工业ISBN号:9787111606123  

其他参考信息(以实物为准)  

出版时间:2018-09-01印刷时间:2018-09-01版次:1印次:1开本:16开包装:平装页数:485  

编辑语  

路德维希B.钦塞瑞尼、金大焕著的《量化股票组合管理(积极型投资组合构建和管理的方法)》是一部雄心勃勃的书籍,不仅建造了量化股票投资管理所需的各式各样的重型装备,还为读者提供了大量相关的实用案例。作者们坚信主动管理能够成功,他们的著作既为有效市场/指数基金世界的量化被动管理,也为主动投资经理提供了可靠的实践指南。在大多数情况下,人们将量化管理与被动管理画上了等号,认为主动量化管理是不可能的。本书的作者们通过严格的论述推翻了这些陈旧的观念,为主动投资经理利用量化工具管理组合开辟了道路。本书读者会很快了解到,量化管理是一种值得利用的工具,能帮助他们好地评估和实施其基本面投资想法,并且能帮助他们控制投资组合的风险水平。  

目录  

译者序  

序  

序言  

记号与缩写  

部分全书内容总述  

第1章量化股票组合管理的威力  

1.1引言  

1.2量化股票组合管理的优势  

1.3相似投资情景中的定量与定性方法  

1.4本书概览  

1.5结论  

习题  

第2章量化股票组合管理的基本原则  

2.1引言  

2.2量化股票组合管理α  

2.3量化股票组合管理的七条原则  

2.4原则1与原则2:市场有效性与量化股票组合管理  

2.5原则3与原则4:基本法则、信息准则以及量化股票组合管理  

2.6原则5~原则7:量化股票组合管理中的统计学问题  

2.7结论  

习题  

第3章量化股票组合管理的基本模型  

3.1引言  

3.2量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程  

3.3基本模型的等价  

3.4使用Z值进行股票筛选与排序  

3.5模型的混合与信息准则  

3.6选择正确的模型  

3.7结论  

习题  

第二部分组合的构建与维护  

第4章因子与因子选择  

4.1引言  

4.2基本面因子  

4.3技术因子  

4.4经济因子  

4.5其他因子  

4.6因子选择  

4.7结论  

附录4A因子定义表  

习题  

第5章股票筛选与排序  

5.1引言  

5.2顺序筛选法  

5.3基于投资策略的顺序筛选法  

5.4同步筛选法与加总Z值  

5.5加总Z值与期望收益率  

5.6加总Z值与多因子α  

5.7结论  

附录5A基于投资策略的股票筛选法